مقاله اثر نقصانهاي بازار بر رفتار نرخ‌هاي ارز در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثر نقصانهاي بازار بر رفتار نرخ‌هاي ارز در ايران دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر نقصانهاي بازار بر رفتار نرخ‌هاي ارز در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر نقصانهاي بازار بر رفتار نرخ‌هاي ارز در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر نقصانهاي بازار بر رفتار نرخ‌هاي ارز در ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

برخی مطالعات نشان می‌دهند که تحت فرض ترکیب نقصان‌های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه‌مدت نرخ ارز تغییر می‌کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به‌حساب می‌آید. این مقاله نشان می‌دهد که ترکیب قیمت‌گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع‌کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به‌عنوان نقصان‌ بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده‌های مورد استفاده در این مقاله به قیمت‌های ثابت سال 1383 و به‌طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم‌ گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند‌زدایی می‌شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به‌صورت یک الگوی فضای‌-حالت در محیط برنامه‌نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه‌سازی شده با داده‌های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی‌شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه‌های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه‌سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت‌گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می‌کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می‌کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ‌های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می‌تواند با افزایش "مالیات توبین"، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز ‌شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه‌های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig

لینک کمکی